R语言动量交易策略分析

1.动量函数  momentum()

#动量交易策略   Momentum Trading Strategy。
#简单讲就是今天比昨天涨了多少或是低了多少；
#该理论相信，涨了还会涨，跌了继续跌。
#动量计算：p(t)-p(t-n)
#式中，p(t)是第t期的价格。
#p(t-n)是第t-m期的价格
#n是时间间隔
#计算n天的动量

#动量函数  momentum()

函数情势：momentum(x,n=1,na.pad=TRUE)

式中：
x-表示要计算的量，可以是价格或是成交量。

n-时间跨度参数，默许值是1。

na.pad-计算结果是不是包括NA，默许值是TRUE。

以谷歌在2016年至今的股票为例。

2.动量变化率函数  ROC()

#动量计算：p(t)-p(t-n)
#动量变化率计算：  (p(t)-p(t-n))/p(t-n)
#式中，p(t)是第t期的价格。
#p(t-n)是第t-m期的价格
#n是时间间隔
#计算n天的动量变化率
#ROC(x, n=1,type=c("continuous","discrete"),na.pad=TRUE)
#x,表示价格
#n表示时间跨度
#type有两个可能值。
#type="continuous",计算：ln(p(t)/p(t-n))
#type="discrete",计算：(p(t)-p(t⑴))⑴
#na.pad表示是不是包括NA，默许是值TRUE。

设定n=1,计算1期的股价变化率，编写程序以下：

3.在K线图下方显示动量变化率

这里以n=5，即5期的股价动量变化为例进行展现。